VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。（ ）
- A正确
- B错误
问题
VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门
参考解析：
【解析】VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，因此使得不同类型资产的风险之间具有可比性，逐渐成为联系整个企业或机构的各个层次的风险分析、度量方法。
分类：证券从业,资格考试
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