关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）
- A证券投资组合能消除大部分系统风险
- B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
- D一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
问题
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）
参考解析：
系统风险是不可分散风险，所以选项A错误；证券投资组合得越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以C不对。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义。
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