看涨期权内在价值的计算。
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1、期权的时间价值不易直接计算,一般以期权的实际价格减去内在价值求得。()
期权的时间价值不易直接计算,一般以期权的实际价格减去内在价值求得。()A正确B错误
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2、在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是
在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()。A股票市价越高,期权的内在价值越大B期权到期期限越长。期权的内在价值越大C股价波动率越...
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下列有关看涨期权价值表述正确的有()。A看涨期权的价值上限是股价B只要尚未到期,期权的价格不会低于其价值的下限C股票价格为零时,期权的价值也为零D股价足够高时,期权价值...
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4、利用风险中性原理,计算D公司股价的上行概率和下行概率,以及看涨期权的价值。
利用风险中性原理,计算D公司股价的上行概率和下行概率,以及看涨期权的价值。 D公司是一家上市公司,其股票于20×6年8月1日的收盘价为每股42元。有一种以该股...
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下列关于看涨期权价值的表述中,不正确的是()。A空头和多头的价值不一定相同,但金额的绝对值永远相同B如果标的股票价格高于执行价格,多头的价值为正值,空头的价值为负值C如果...
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6、利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值;利
利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值;利用看涨期权-看跌期权平价定理,计算看跌期权的期权价值。 甲公司股票当前每股...