内部评级法通过估计各类信用风险暴露的()等风险要素,并按照一定的函数关系计算监管资本要求,以实现商业银行对信用风险的计量。
- AA.违约概率
- BB.违约损失率
- CC.违约风险暴露
- DD.期限
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的()等风险要素,并按照一定的函数关系计算监管资本要求,以实现商业银行对信用风险的计量。
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零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()。A违约概率B违约风险暴露C违约损失率D有效期限
2、实施内部评级法的银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历
实施内部评级法的银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历史数据来估计违约概率,()以上的历史数据来估计违约损失率。A5年;5年B7年;7年C5年;7年D7年;5年
3、采用内部评级法计量信用风险监管资本时,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风
采用内部评级法计量信用风险监管资本时,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()A正确B错误
4、在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类:()。
在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类:()。A个人住房抵押贷款B合格循环零售风险暴露C其他零售风险暴露D项目融资
5、实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。A有效期限(M)B违约风险暴露(EAD)C违约概率(PD)D违约损失率(LGD)
6、按照内部评级法的要求,根据不同风险特征,银行账户信用风险暴露包括()。
按照内部评级法的要求,根据不同风险特征,银行账户信用风险暴露包括()。AA.主权BB.金融机构CC.公司DD.零售