在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
- A该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
- B该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
- C该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
- D该证券组合属于无风险资产
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
在资产定价模型中,β值大于1的证券被称为( )。A激进型的B防卫型的C攻守兼备的D保守型的
2、根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。Aβ值恒大于0B市场组合的β值恒等于1Cβ系数为零表示无系统风险Dβ系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()Aβ系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大Bβ系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小Cβ系数的绝对...
4、下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,不正确的是( )。
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,不正确的是( )。A投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数Bβ系数可能为负值Cβ系数是影响证券收益的因素之一Dβ系数...
5、根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。Aβ值恒大于0B市场组合的β值恒等于1Cβ系数为零表示无系统风险Dβ系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。Aβ系数可以为负数Bβ系数是影响证券收益率的唯一因素C投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的&bet...