假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个

1、外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变

外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）A正确B错误

2、下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（

下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。A对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低B对于看跌期权而言...

3、买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。

买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。A等于1B大于1C介于0到1之间D介于-1到0之间

4、假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6．2706元人民币，人民币一个月

假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6．2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5．066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LI-BOR）为0．1...

5、某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看

某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0...

6、英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2

英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利...