两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投

1、甲和乙两项资产的相关系数为正，并且相关系数小于1，则由甲、乙构成的资产组合（

甲和乙两项资产的相关系数为正，并且相关系数小于1，则由甲、乙构成的资产组合（ ）。A能够分散部分系统风险B能够完全分散系统风险C能够分散部分非系统风险D不能分散非系统风险

2、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）A正确B错误

3、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误

4、如果相关系数｜r｜近似等于1，以下正确的一项是（）

如果相关系数｜r｜近似等于1，以下正确的一项是（）A回归系数6近似等于1B有很大的把握否定β=0C有很大的把握否定α<0D有很大的把握否定β＞0E回归直线与横轴近似成45°

5、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误

6、根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）。

根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）。A其风险与整个股票市场的平均风险相同B市场收益率不变，该股票的收益率也不变C市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%D市...