2月25日,5月份大豆合约价格为1750元/吨,7月份大豆合约价格为1720元/吨,某投机者根据当时形势分析后认为,两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取( )措施。
- A买入5月份大豆合约,同时卖出7月份大豆合约
- B买入5月份大豆合约,同时买入7月份大豆合约
- C卖出5月份大豆合约,同时买入7月份大豆合约
- D卖出5月份大豆合约,同时卖出7月份大豆合约
2月25日,5月份大豆合约价格为1750元/吨,7月份大豆合约价格为1720元/吨,某投机者根据当时形势分析后认为,两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取( )措施。
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时,则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”,我们称这种套利为买进套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同,则套利者就会通过同时将两条“腿”平仓来获利。
1、某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约,价格为64000元/吨。同时卖出
某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约,价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约,价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨,交易者将两种合约同时平仓,7月与9月铜合约...
2、1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的
1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是(...
3、5月20日,某交易者买入两手10月份铜合约,加权价格为16950元/吨,同时
5月20日,某交易者买入两手10月份铜合约,加权价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份...
4、1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的
1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是( )。A...
5、10月26日,次年5月份棉花合约价格为12075元/吨,次年9月份合约价格为
10月26日,次年5月份棉花合约价格为12075元/吨,次年9月份合约价格为12725元/吨:交易者预计棉花价格将上涨,5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5月份棉花期...
6、8月1日,大豆现货价格为3800元/吨,9月份大豆期货价格为4100元/吨,
8月1日,大豆现货价格为3800元/吨,9月份大豆期货价格为4100元/吨,某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期,期间发生的持仓费为100元/吨(包含交割成本),据此该贸易商可以()...