某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。
- A3.26%
- B10.65%
- C5.56%
- D1.21%
某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。
1、某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A0.020B0.022C0.031D0.033
2、某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为1
某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为( )。A2%B12%C11%D1%
3、某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森a为( )。A0.020B0.022C0.031D0.033
4、已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的必要收益率为10%,
已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的必要收益率为10%,该普通股目前的市价为10元/股,预计第一期的股利为0.8元,不考虑筹资费用,假设根据资本资产定价模型和...
5、无风险利率为每年7%(连续复利),股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前
无风险利率为每年7%(连续复利),股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150,计算6个月期的期货价格?
6、假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间
假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别( )。 A0.45;0.5B0.65;0.70C0.70;0.80D0.80;0.65