美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100－98．580)÷100×100%＝1．42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点/手，即（ ）美元/手。
- A2420
- B4200
- C2350
- D1050
问题
美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为
参考解析：
一个基点是0．01，代表的合约价值为25美元。盈利为42点，则为42×25＝1050(美元/手)。
分类：期货从业,资格考试
相关推荐
-
1、下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的有（）。
下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的有（）。A合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月B循环季月按照3月、6月、9月、12月循环C交割采用实物交割方式D合...
-
2、沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。
沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。A0.1B0.2C0.5D1.0
-
期货合约最小变动价位的确定，一般取决于（）。A该合约标的物的种类B该合约标的物的交割等级C该合约标的物的性质D该合约标的物的市场价格波动情况
-
4、郑州商品交易所绿豆期货合约的最小变动价位是2元／吨，那么每手合约的最小变动值
郑州商品交易所绿豆期货合约的最小变动价位是2元／吨，那么每手合约的最小变动值是（）元。A2B10C20D200
-
期货合约最小变动价位的确定，一般取决于（）A该合约标的的商品交割等级B该合约标的的商品种类C该合约的商品性质D该合约标的商品的市场价格波动情况
-
6、芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。
芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。A10美元B12.5美元C25美元D31.25美元