某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同，

1、某国债面值为100元，票面利率为5%，起息日为8月5日，交易日是11月4日，

某国债面值为100元，票面利率为5%，起息日为8月5日，交易日是11月4日，已计息天数是92天，则交易日挂牌显示的应计利息额为（）元。AA．1.28BB．1.26CC．1.15DD．1.10

2、某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子

某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。A一定大于1B一定小于1C一定等于1D不确定

3、某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8

某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。A上涨2.96%B下跌2.96%C上涨3.20%D下跌3.20%

4、某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付

某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。A98.47B98.77C97.44D101.51

5、某债券的麦考利久期为4．51年，到期收益率为5．25％，市场价格为103．3

某债券的麦考利久期为4．51年，到期收益率为5．25％，市场价格为103．35元，则当市场利率下降0．25个百分点时，预计该债券的价格将（）。A下降1.11元B上升1.11元C下降1.17元D上升1.17元

6、假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是

假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比...