下列各项中,属于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。
- AA.未考虑银行资产的内在价值变动情况
- BB.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
- CC.如果实际利率的走势与银行的预期相反,银行会发生更大的损失
- DD.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
- EE.未考虑到利率变动的两面性
下列各项中,属于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。
1、在商业银行资产负债管理方法中,()管理又称为利率敏感性缺口管理法。
在商业银行资产负债管理方法中,()管理又称为利率敏感性缺口管理法。A敞口限额B久期C情景模拟D缺口
利率敏感性与利率敏感性缺口的主要内容是什么?
当利率敏感性系数等于(),利率敏感性缺口为零。A1B大于0C小于0D任意数值
4、在进行缺口分析时,缺口通常通过以下公式获取:缺口=利率敏感性负债-利率敏感性
在进行缺口分析时,缺口通常通过以下公式获取:缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。A正确B错误
下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有()A当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1B当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为正值,缺口率大于...
6、下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中,正确的是()
下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中,正确的是()A久期缺口的数值越大,银行对利率的变化就越敏感B久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感C久...