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问题

如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是(


如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。

  • A-1<ρ≤1
  • B0<ρ≤1
  • C-1≤ρ≤1
  • D-1≤ρ<1
参考答案
参考解析:

相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。

分类:银行从业,会计考试
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