用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。

1、列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。A未来股票价格将是两种可能值中的一个B允许卖空C允许以无风险利率借入或贷出款项D看涨期权只能在到期日执行

2、（）提出的二叉树定价方法开创了以数值为模拟为期权及其他复杂衍生定价的数值方法

（）提出的二叉树定价方法开创了以数值为模拟为期权及其他复杂衍生定价的数值方法，至今在业界被广泛使用。A费雪和罗斯B威廉姆斯和尤金·法玛C雷德曼和罗特尔D布莱克和休尔斯

3、二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品

二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）A正确B错误

4、下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。

下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。A交易成本与税收为零B投资者可以以无风险利率借入或贷出资金C市场无风险利率为常数D股票的波动率为常数

5、期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。

期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。A动态B静态C稳定D波动

6、关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A上行乘数＝1＋上升百分比B上行乘数=1/下行乘数C假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行...