巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险要素价格的

1、巴塞尔委员会在1996年的•资本协议市场风险补充规定‣

巴塞尔委员会在1996年的•资本协议市场风险补充规定‣中对市场风险内部模型提出了的定量要求是至少每（）更新一次数据。A1个月B3个月C6个月D12个月

2、VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。 

VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。() A．正确 B. 错误A正确B错误

3、巴塞尔委员会1996年《资本协议市场风险补充协议》中所要求涵盖的市场风险包括

巴塞尔委员会1996年《资本协议市场风险补充协议》中所要求涵盖的市场风险包括（）A汇率风险B商品价格风险C交易账户中的利率、股票价格风险D银行账户中的利率、股票价格风险E交易...

4、VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管

VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方...

5、巴塞尔新资本协议对市场风险的定义与巴塞尔委员会1996年市场风险修订案保持一

巴塞尔新资本协议对市场风险的定义与巴塞尔委员会1996年市场风险修订案保持一致。（）A正确B错误

6、根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计

根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。