假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()
- A最低的预期报酬率为6%
- B最高的预期报酬率为8%
- C最高的标准差为15%
- D最低的标准差为10%
问题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10
参考解析：
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分类：财务成本管理综合练习题库,注册会计师题库
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