附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期

1、如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率。

如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率。A正确B错误

2、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期（ ）其到期期限。

附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期（ ）其到期期限。A大于B等于C小于D无法比较

3、零息债券的久期等于其到期期限。（）

零息债券的久期等于其到期期限。（）A正确B错误

4、某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8

某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。A上涨2.96%B下跌2.96%C上涨3.20%D下跌3.20%

5、对于再发售的凭证式国债，其到期日为该种债券发行期的（）加上所购买债券的期限，

对于再发售的凭证式国债，其到期日为该种债券发行期的（）加上所购买债券的期限，其利息计算是根据购买人的实际持有天数，按（）的相应利率档次计息。AA、开始日、提前兑取BB、...

6、麦考利久期（MacaulayDuration）是使用加权平均数的形式计算债券

麦考利久期（MacaulayDuration）是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它反映的是债券价格对（）变动的敏感性。A债券波动率B债券剩余到期期限C市场利率D市场上所有风...