牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同

1、如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？

如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？

2、下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。

下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。A当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降B到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值C组...

3、某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组...

4、对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差

对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。AA、买入PL，卖出PHBB、买入PL，买入PHCC、卖出PL，卖出PHDD、卖出PL，买入PH

5、熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同

熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。A高；低B高；高C低；低D低；高

6、某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖

某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该...