6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）美元。
- A盈利5000
- B盈利3750
- C亏损5000
- D亏损3750
问题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价
参考解析：
该投资者行使期权，以245点的价格买入一份标准普尔500股票指数合约，同时在现货市场上以265点的价格卖出一份标准普尔500股票指数合约，扣除他先前支付的权利金，该投机者实际盈利=(265—245—5)×250=3750(美元)。
分类：其他
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