下面关于夏普比率的说法正确的是()。
- A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险
- B夏普比率越大表明投资风险越高,基金的业绩越差
- C计算夏普比率时,使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
- D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
下面关于夏普比率的说法正确的是()。
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以总风险(即该期间内基金收益的标准差),比率越大说明基金业绩越好。在计算夏普比率时,基金收益率和无风险收益率均使用平均值。因此,选项D正确。
下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有()。A夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险B特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险C夏普比率一般适用于投资组合不...
下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法中,正确的是( )。A基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法B基金特雷诺指数与投资分散程度有关C夏普比率是针对总...
3、特雷纳比率与夏普比率的区别在于特雷纳比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部
特雷纳比率与夏普比率的区别在于特雷纳比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量。这种说法()。A错误B正确C部分正确D部分错误
下列关于夏普比率说法错误的是()。A夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期...
以下关于夏普比率的说法错误的是()。A夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率B夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率C夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标D夏普...
下列关于夏普比率的说法,错误的是( )。A夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高B夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,...