6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利）

1、假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率

假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A此远期合约定价合理，没有套利机会B存在套利机会，交...

2、在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么

在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为（）。A0.95%B7.01%C4.01%D6.85%

3、假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率

假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。A1.5885B1.5669C1.5985D1.5585

4、已知国库券利率为5%，纯利率为4%，则下列说法正确的是（ ）。

已知国库券利率为5%，纯利率为4%，则下列说法正确的是（ ）。A可以判断目前不存在通货膨胀B可以判断目前存在通货膨胀，但是不能判断通货膨胀补偿率的大小C无法判断是否存在通货...

5、两种期权的执行价值均为60元，6个月后到期，6个月的无风险利率为4%，股票的

两种期权的执行价值均为60元，6个月后到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。AA、6BB、14.31CC、17.31DD、3.69

6、某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定

某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预...