多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
- ACredit Metrics模型
- BCredit Portfolio View模型
- CCredit Risk+模型
- DKMV模型
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
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目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。ACredit Metrics模型B死亡率模型CCredit Risk+模型DKPMG模型ECredit Portfo1io View模型
2、证券组合中普通股之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是()。
证券组合中普通股之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是()。A马柯威茨模型B夏普因素模型C风险对冲模型D套利定价理论
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。ACredit Metrics本质上是一个VaR模型BCredit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的CCre...
4、VaR模型兴起开始于1993年,这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整
VaR模型兴起开始于1993年,这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。()A正确B错误
国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有()。A传统方法B评级方法C信用评分方法D统汁模型E黑色预警法
目前应用比较广泛的组合模型有( )。ACredit Portfolio View模型BRiskCalc模型CCredit Monitor模型DCredit Risk+模型