债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系,正确的是()。
- A票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券.修正久期较小
- B票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券,修正久期较大
- C票面利率相同,到期收益率相同,付息频率相同,剩余期限不同的债券,剩余期限长的债券。修正久期较小
- D票面利率相同,到期收益率相同,剩余期限相同,付息频率不同的债券,付息频率较低的债券,修正久期较大
债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系,正确的是()。
修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的,刻画的是市场利率或债券到期收益率变化引起的债券价格的变动幅度,是用来衡量债券价格对市场利率变化敏感程度的指标。债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系: 票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券.到期收益率较低的债券,修正久期较大。剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率相同,票面利率不同的债券,票面利率较低的债券,修正久期较大。票面利率、到期收益率、剩余期限均相同,付息频率不同的债券,具有较低付息频率债券的修正久期较小。票面利率相同,付息频率相同,到期收益率相同,剩余期限不同的债券,到期期限较长的债券,修正久期较大故本题答案为B。
1、久期与债券剩余时间成(),与市场利率、债券票面利率呈()。
久期与债券剩余时间成(),与市场利率、债券票面利率呈()。A 正比;反比B 正比;正比C 反比;反比D 反比;正比
2、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期( )其到期期限。
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期( )其到期期限。A大于B等于C小于D无法比较
利用修正久期计算债券价格对利率的变化幅度时()。A当市场利率下降,计算出来的结果的绝对值偏大B当市场利率下降,计算出来的结果的绝对值偏小C市场利率上升时,计算出来的结果...
4、某债券的修正久期为3.5年,价格为98.50元,到期收益率为6%,则当利率下
某债券的修正久期为3.5年,价格为98.50元,到期收益率为6%,则当利率下降1%时,债券的价格将()。A下降3.45元B上升3.45元C下降3.25元D上升3.25元
5、某债券的修正久期为3年,如果该债券的到期收益率上浮了0.5%,则该债券的价格
某债券的修正久期为3年,如果该债券的到期收益率上浮了0.5%,则该债券的价格()。A上涨1.5%B下降1.5%C上涨1.5元D下降1.5元
零息债券的修正久期()其剩余到期时间。A 不确定B 小于C 等于D 大于