一般来说,银行的利率敏感性缺口绝对值越()(不论正值还是负值),银行所承受的利率风险也就越大。
- A可大可小
- B小
- C大
- D接近0
一般来说,银行的利率敏感性缺口绝对值越()(不论正值还是负值),银行所承受的利率风险也就越大。
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1、如果一家银行的利率敏感性缺口为正值,当市场利率上升时,净利息收入()。
如果一家银行的利率敏感性缺口为正值,当市场利率上升时,净利息收入()。A增加B减少C不变D0
2、银行的利率敏感性缺口大,表明利率变动时,市场价值变动也大,将给银行经营带来较
银行的利率敏感性缺口大,表明利率变动时,市场价值变动也大,将给银行经营带来较大的利率风险。A正确B错误
3、有效持续期缺口的绝对值越大,银行价值对利率变化越敏感,利率风险越大。
有效持续期缺口的绝对值越大,银行价值对利率变化越敏感,利率风险越大。A正确B错误
4、久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小,缺口绝对值越(),银行净价值相对
久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小,缺口绝对值越(),银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大,银行所承受的总体利率风险就越大。A小B接近0C大D任意数值
5、久期缺口的绝对值越大,银行的利率风险暴露量也就越小。()
久期缺口的绝对值越大,银行的利率风险暴露量也就越小。()A正确B错误
6、如果银行利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益?()
如果银行利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益?()A利率上升B利率下降C利率波动变大D利率波动变小