某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会

1、某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）

某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）AA.2年期国债期货 BB.5年期国债期货 CC.7年期国债期货 DD.10年期国债期货

2、被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。

被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。A市场基准指数的跟踪误差最小B收益最大化C风险最小D收益稳定

3、财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，AA、工作职务BB、风险偏好CC、生命周期DD、流动资产

4、某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重

某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点...

5、跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。

跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。A期望收益率B行业平均收益率C上期收益率D基准指数收益率

6、某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数

某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300...