证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

1、无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β

无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。（　　）A正确B错误

2、未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。AA．未来可能收益率BB．期望收益率CC．收益率的方差DD．收益率的标准差

3、（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望

（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A詹森指数B特雷诺指数C夏普指数D道.琼斯指数

4、未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。A未来可能收益率B期望收益率C收益率的方差D收益率的标准差

5、风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度

风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。A收益率的方差B收益率的偏度C收益率的峰度D收益率的均值

6、描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。

描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。A资本市场线方程B证券市场线方程C证券特征线方程D套利定价方程