假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元,于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为()元。
- AA、2.5
- BB、0.5
- CC、0.35
- DD、0.37
假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元,于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为()元。
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1、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5
假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()。AA、0;0.5BB、0.5;0CC、0.5;0.5DD、0;0
2、假设乙股票的当前价格为25元,行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元,
假设乙股票的当前价格为25元,行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元。AA、0;2.5BB、1;1CC、1;1.5DD、1.5;1
3、某股票价格为25元,已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续
某股票价格为25元,已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方,当前衍生品价格为()。A635.5B637.4C639.3D641.6
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股票市场上某只股票的价格为20元,预计下一期的股利是1元,并且会以10%的增长率持续增长,则隐含的必要收益率为()。A12%B13%C14%D15%
5、假设E公司股票目前的市场价格为10元,半年后股价有两种可能:上升33.33%
假设E公司股票目前的市场价格为10元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为11元,到期时间为6个月,则套期保值比率...
6、某可转换债券的面值为100元,转换价格为25元。标的股票的市场价格为28元。
某可转换债券的面值为100元,转换价格为25元。标的股票的市场价格为28元。当前可转债的市场价格为116元,则目前购买该可转换债券属于()。A转换贴水B转换平价C转换升水D转换溢价