两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
- A正确
- B错误
问题
两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
参考解析：
风险包括两种，系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1但大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全正相关时，即相关系数为1时，该组合不能抵消任何风险。
分类：财务管理基础题库
相关推荐
-
1、如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1
-
2、在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）A正确B错误
-
3、两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。
两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。A能适当分散风险B不能分散风险C能分散一部分风险D能分散全部风险
-
4、两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）A正确B错误
-
5、等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述
等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。A能适当分散风险B不能分散风险C能分散一半风险D能分散全部风险E组合风险会扩大
-
6、若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）
若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）A能适当分散风险B不能分散风险C能分散一部分风险D能分散全部风险