特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度

特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（）

参考答案

参考解析：

熟悉风险调整绩效衡量的方法。

分类：第十五章基金绩效衡量题库,证券投资基金题库,其他

建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（　　）A正确B错误

夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）A正确B错误

与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）A正确B错误

证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。（）A正确B错误

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A三种指数均以CAPM模型为基础B詹森指数不以CAPM为基础C夏普指数不以CAPM为基础D特雷诺指数不以CAPM为基础

夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。（）A正确B错误

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