假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为1.10，3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元，投资者购买10张该期权合约，若三个月后欧元兑美元为1.15，则以下说法正确的是（）
- AA.投资者将选择行权，行权收益为50欧元
- BB.投资者将不选择行权，亏损权利金8美元
- CC.投资者将选择行权，行权收益为49.5美元
- DD.以上均不正确
问题
假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前
参考解析：
分类：外汇期货题库
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