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问题

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()


经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()

  • ARAROC=(收益-预期损失)非预期损失
  • BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
  • CRAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
  • DRAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
参考答案
参考解析:

经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(EconomicCapital,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率,其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

分类:风险管理题库,公司信贷题库
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