经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()
- ARAROC=(收益-预期损失)非预期损失
- BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
- CRAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
- DRAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()
经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(EconomicCapital,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率,其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。ARAROC=(收益一预期损失)/非预期损失BRAROC=(收益一非预期损失)/预期损失CRAROC=(非预期损失一预期损失)/收益DRAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
2、在商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,未考虑在内的损失类
在商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,未考虑在内的损失类型包括()。A预期损失B极端损失C极小概率事件的损失D非预期损失
3、商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,已经考虑在内的损失包
商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,已经考虑在内的损失包括()。A预期损失B极端损失C极小概率事件的损失D非预期损失
4、在商业银行总体层面上,经风险调整的收益率(RAROC)可以用于( )方面的
在商业银行总体层面上,经风险调整的收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理A绩效考核B资本配置C目标设定D业务决策E计量损失
5、经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(RO
经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比,其优越性有()。ARAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配BRAROC可用于目标设定、资本配置和绩效...
6、经风险调整的资本收益率,公式是RAROC=(税后净利润-预期损失)/经济资本
经风险调整的资本收益率,公式是RAROC=(税后净利润-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。A正确B错误