甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是（）。
- A甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集
- B甲乙两证券相关系数大于0.5
- C甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强
- D甲乙两证券相关系数等于1
问题
甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%。
参考解析：
最小标准差等于甲证券标准差，说明机会集没有向甲点左边弯曲，最小方差组合点就是甲点，机会集与有效集重合，没有无效集，所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况，所以选项B、D不正确；两证券相关系数越大，风险分散效应就越弱，所以选项C不正确。（参见教材第101-102页）
分类：财务成本管理综合练习题库,注册会计师题库
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