甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是()。
- A甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集
- B甲乙两证券相关系数大于0.5
- C甲乙两证券相关系数越大,风险分散效应就越强
- D甲乙两证券相关系数等于1
甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是()。
最小标准差等于甲证券标准差,说明机会集没有向甲点左边弯曲,最小方差组合点就是甲点,机会集与有效集重合,没有无效集,所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况,所以选项B、D不正确;两证券相关系数越大,风险分散效应就越弱,所以选项C不正确。(参见教材第101-102页)
1、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。A最低的期望报酬...
2、假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该
假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。AA.8.5%BB.9.5%CC.10.5%DD.7.5%
3、证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准
证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A与B的相关系数为0.25%,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。A16%B12.88%C10.26%D13.79%
4、甲项目收益率的期望值为10%、标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%、
甲项目收益率的期望值为10%、标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%、标准差为10%,则可以判断( )。A甲项目的风险大于乙项目B甲项目的风险小于乙项目C甲项目的风险等于乙项目D无法判断
5、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()A最低的预期报酬率为6%B...
6、甲项目收益率的期望值为10%、标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%、
甲项目收益率的期望值为10%、标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%、标准差为10%,则可以判断( )。A甲项目的风险大于乙项目B甲项目的风险小于乙项目C甲项目的风险等于乙项目D无法判断