A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有( )。
- A最低的期望报酬率为11%
- B最高的期望报酬率为12%
- C最高的标准差为18%
- D最低的标准差为16%
A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有( )。
由于有效边界与机会集重合,说明机会集曲线上不存在无效投资组合,即整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集,因为A证券的标准差低于B证券,所以,最小方差组合是全部投资于A证券,即选项A不正确;同理得出选项B正确;由于有效边界与机会集重合,所以,两种证券报酬率的相关性较高,当100%投资于B证券时,组合风险最大,组合标准差为18%;当100%投资于A证券时,组合风险最小,组合标准差为14%,选项C正确。
1、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。A最低的期望报酬...
2、假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%,
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,AB证券之间的相关系数为0.25,若各投资比例为50%,则投资组合的标准差为( )。A16%B12.88%C10.26%D13.79%
3、假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。A1.66%...
4、甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差
甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。A最低的期望报酬率为6%B最高的期望报酬率为8%C最高...
5、A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。A...
6、A证券的期望报酬率为10%,标准差为13%;B证券的期望报酬率为20%,标准
A证券的期望报酬率为10%,标准差为13%;B证券的期望报酬率为20%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,机会集向左侧凸出,以下结论中不正确的有( )。A最小方...