假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。
- AA.买入1.50手
- BB.卖出1.50手
- CC.买入1.12手
- DD.卖出1.12手
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。
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假设某人持有100万美元存款,与某银行签订一份理财产品协议,内容如下:存款期限为3年,从2001年10月2日到2004年10月2日;存款利率为5.8%*N/360,其中N为存款期限内3个月美元LIB...
2、某美国投资者发现欧元利率高于美元利率,决定购买50万欧元以获取高息,计划持有
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3、某投资者决定购买100万欧元,持有期限为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元
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2016年3月,某投资者决定购买100万欧元,持有期间为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期...
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德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该...