7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()。
- A200点
- B180点
- C220点
- D20点
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()。
期权的投资收益来自于两部分:权利金收盈和期权履约收益。(1)权利金收盈=-100+120=20;(2)买入看跌期权,价越低赢利越多,即10200以下;卖出看跌期权,最大收盈为权利金,高于10000点会被动履约。两者综合,价格为10000点时,投资者有最大可能赢利。期权履约收益=10200-10000=200合计收益=20+200=220。
1、7月1日,某投资者以7200美元/吨的价格买入l手10月份铜期货合约,同时以
7月1日,某投资者以7200美元/吨的价格买入l手10月份铜期货合约,同时以7100美元/吨的价格卖出1手12月铜期货合约。到了9月1日,该投资者同时以7350美元/吨、7200美元/吨的价...
2、某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当
某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当相应的指数()时,该投资者行权可以盈利。(不计其他交易费用)A1500点B1600点C1650点D无法确定
3、2月20日,某投机者以200点的权利金(每点10美元)买入1张12月份到期,
2月20日,某投机者以200点的权利金(每点10美元)买入1张12月份到期,执行价格为9450点的道?琼斯指数美式看跌期权。如果到到期日,该投机者放弃期权,则他的损失是( )美元。A200B400C2000D4000
4、7月1日,某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以71
7月1日,某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日,该投资者同时以7350美元/吨,7190美元/吨的价格分别...
5、7月1日,某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以71
7月1日,某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日,该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10...
6、2008年2月10日,某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期,执行价格
2008年2月10日,某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看涨期权,同时,又以180点的权利金卖出一张3月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看...