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在市场流动性足够的前提下,3月4日.某机构投资者看到5年期国债期货TF150


在市场流动性足够的前提下,3月4日.某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TFl503合约,成交价差为1.080元。该投资者平仓原套利头寸后,获利()万元。(平仓时价差为0.980元)

  • A8
  • B10
  • C12
  • D15
参考答案
参考解析:

入市时价差为1.080元,平仓时价差为0.980元.价差缩小0.100元。若不计交易费用,投资者可获利为0.100÷100×100万元×100手=10(万元)。

分类:利率期货及衍生品题库
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