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问题

某银行购买了一份“3对6”的FRAS,金额为1000000美元,期限3个月。


某银行购买了一份“3对6”的FRAS,金额为1000000美元,期限3个月。 从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协议利率4.5%,FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时,市场利率为4%。银行应收取 还是支付差额?金额为多少? 

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分类:国家开放大学(金融风险管理)题库
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