某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。
- A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
- B买入4个Delta=-0.5的看跌期权
- C卖空两份标的资产
- D卖出4个Delta=0.5的看涨期权
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。
题中,组合的Delta=10×0.6+8×(-0.5)=2,因此,资产下跌将导致组合价值下跌。要实现Delta中性,其解决方案包括:①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权;②卖空2个单位标的资产;③卖出4单位Delta=0.5的看涨期权。
1、某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()A不面临B面临...
2、某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300
某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300指数上涨1个点,客户的损益约等于()。AA.盈利5000元 BB.亏损5000元 CC.盈利15000元 DD.亏损15000元
3、某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列
某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。AA、买入700份认沽期权BB、卖出700份认沽期权CC、买入700份股票DD、卖出700份股票
4、某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权,执行价格为100美圆/股,假定
某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权,执行价格为100美圆/股,假定股票现价为98美圆/股,有效期为2个月,期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为90美圆/股,出售期权者的损...
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,意味着()。A大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8XB大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8XC大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8XD大...
6、一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7
一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7时,如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性?