假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.

1、假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2

假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股，则基于甲股票构建的保险策略的成本是（）。AA、10.2元/股BB、9.8元/股CC、19.2元/股DD、18.8元/股

2、假设甲股票的最新交易价格为20元，其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价

假设甲股票的最新交易价格为20元，其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。AA、6；5BB、1；5CC、5；6DD、5；1

3、假设甲股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权，其内在

假设甲股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权，其内在价值为（）。AA、2BB、-2CC、0DD、16

4、假设丁股票现价为14元，行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元，则

假设丁股票现价为14元，行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。AA、0；3.5BB、0；1.5CC、2；1.5DD、—2；1.5

5、假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）A0.2B-0.2C5D-5

6、假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元，

假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。AA、0；2.5BB、1；1CC、1；1.5DD、1.5；1