利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

1、国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。A90%～99%B90%～95%C95%～99%D95%～99．9%

2、计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()

计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()A企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系B货币收益是正态分布的C货币收益是非正态分...

3、VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管

VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方...

4、下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()

下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()AA、历史模拟法BB、方差—协方差法CC、情景模拟法DD、蒙特卡罗模拟法

5、使用内部评级法计算监管资本的银行，还必须备有稳健的压力测试程序，用于评估资本

使用内部评级法计算监管资本的银行，还必须备有稳健的压力测试程序，用于评估资本充足率。（）A正确B错误

6、国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。A90%～99%B90%～95%C95%～99%D95%～99.9%