下列对贝塔系数(β)的使用表达正确的是( )。
- A贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
- B贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
- C贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致
- D贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小
下列对贝塔系数(β)的使用表达正确的是( )。
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。故选D。
对贝塔系数的理解,下列论述不正确的是( )。A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数,所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B市场组合的贝塔系数...
2、在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证...
3、贝塔系数(β)的绝对值越大,表明组合对市场指数的敏感性( )。
贝塔系数(β)的绝对值越大,表明组合对市场指数的敏感性( )。A越弱B无关C不确定D越强
关于贝塔系数,以下说法不正确的是()。A贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。B贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。C贝塔系数大于1时,...
5、假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是(
假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是( )。AA证券对市场指数的敏感性较强BB证券对市场指数的敏感性较强CA所获得的收益较高DB所获得的收益较高
6、假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。A6%B7%C5%D8%