A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
- A两种证券的投资组合不存在无效集
- B两种证券的投资组合不存在风险分散效应
- C最小方差组合是全部投资于A证券
- D最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
两种证券组合的机会集是一条曲线(而不是直线),表明存在风险分散效应,选项B错误;有效边界与机会集重合,表明不存在无效集,选项A正确;在不存在无效集的情况下,最小方差组合就是全部投资于组合内风险较低的证券(A证券),选项C正确;由于投资组合的期望报酬率是组合内各资产期望报酬率的加权平均值,因此投资组合的最高期望报酬率就是将全部资金投资于收益最高的证券(B证券),选项D正确。
1、假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%,
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,AB证券之间的相关系数为0.25,若各投资比例为50%,则投资组合的标准差为( )。A16%B12.88%C10.26%D13.79%
2、假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。A1.66%...
3、假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。计算该组合的期望报酬率;
4、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()A最低的预期报酬率为6%B...
5、某公司有两种证券,即证券A和证券B,证券A的预期报酬率为8%,标准差为10%
某公司有两种证券,即证券A和证券B,证券A的预期报酬率为8%,标准差为10%,证券B的预期报酬率为12%,标准差为12%,则下列说法中正确的有()。A证券A的变化系数为1.25B证券B的变化...
6、A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;8证券的期望报酬率为18%,标准
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;8证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。A最...