下列各项不属于违约概率模型的是()。
- ARiskCalc模型
- BKMV的Credit Monitor模型
- C死亡率模型
- DCredit Risk+模型
下列各项不属于违约概率模型的是()。
目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项,Credit Risk+模型是信用风险组合模型。
1、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少()年的数据。A1B3C5D2
2、与传统的定性分析方法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史
与传统的定性分析方法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少三年的数据...
下列各项中,不属于概率抽样特点的是()。A按一定的概率以随机原则抽取样本B总体中每个单元被抽中的概率是已知的,或者是可以计算出来的C当采用样本对总体参数进行估计时,要考...
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。A建立一致的、明确的违约定义B在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据C与传统的专家系统相结合D建立统一的信...
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有()。A建立一致的、明确的违约定义B在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少五年的数据C与传统的专家系统相结合D建立统一的信...
违约概率模型预测客户对催收方式是否响应的概率。A正确B错误