目前某商业银行自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方

1、一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）

一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风...

2、某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率

某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。A1.6B0.6C3D16

3、违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借

违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。A正确B错误

4、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A1B3C5D2

5、与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史

与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少三年的数据...

6、违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借

违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。A正确B错误