两室模型中β可从t→∞时，由（）求得；α可通过（）求得。

1、二室模型中的混杂参数α称为（）、β称为（）。

二室模型中的混杂参数α称为（）、β称为（）。

2、在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为（ ）。

在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为（ ）。A激进型的B防卫型的C攻守兼备的D保守型的

3、关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）Aβ系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大Bβ系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小Cβ系数的绝对...

4、在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。

在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D...

5、下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，不正确的是（　）。

下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，不正确的是（　）。A投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数Bβ系数可能为负值Cβ系数是影响证券收益的因素之一Dβ系数...

6、在回归模型？=β0+β1+ε中，ε反映的是（）。

在回归模型？=β0+β1+ε中，ε反映的是（）。A由于x的变化引起的y的线性变化部分B由于y的变化引起的x的线性变化部分C除x和y的线性关系之外的随机因素对y的影响D由于x和y的线性关系对y的影响