在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。

参考答案

参考解析：

在马科维茨资产组合理论模型里，证券的未来价格是一个随机变量，证券的收益和风险可以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。资产组合理论的产生与发展显示了统计分析方法在金融投资领域应用的强大生命力。

分类：商品期货及衍生品应用题库

在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（　）A．正确B．错误A正确B错误

资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A越高B越低C不变D两者无关系

资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A越高B越低C不变D两者无关系

在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证...

（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A詹森指数B贝塔指数C夏普比率D特雷诺指数

根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。A每种有价证券收益率的几何平均值B每种有价证券收益率的方差C每种有价证券收益率的加权平均值D每种有价证券收益率的简单平均值

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