一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

1、在99%的臵信度上，一年之内为弥补银行的非预期损失所需要的资本为50亿元，这

在99%的臵信度上，一年之内为弥补银行的非预期损失所需要的资本为50亿元，这里的50亿元是（）。A账面资本。B监管资本。C经济资本。D资金资本。

2、一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少

一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）A0to1B1to2C2to3D5to6

3、持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A过去一天有1%的投资损失小于1000万B将来1天有99%的概率最小损失为1000万C将来1天有1%的概率最大损失为1000万D将来1天...

4、在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。

在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合...

5、对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）

对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。A该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%B该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%C该银行在一...

6、t值为2.58，所对应的置信度为（）。

t值为2.58，所对应的置信度为（）。A90﹪B95﹪C99﹪