以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。

1、某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR

某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A事后指标B事中指标C全过程指标D事前指标

2、下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。

下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是指最大损失金额的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值是指发生最大损失的概率

3、下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。

下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。A历史模拟法B蒙特卡洛法C参数法（方差-协方差法）D以上都不能

4、在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。

在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合...

5、计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。AA．德尔塔—正态分布法BB．历史模拟法CC．蒙特卡罗模拟法DD．线性回归模拟法

6、用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法DCreditMetrics模型