机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。
- A正确
- B错误
机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。
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进行国债套期保值时,套期保值比例并不唯一。A正确B错误
关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是()。A金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲B对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因...
使用国债期货进行套期保值的原理是()。A国债期货流动性强B国债期货的标的利率与市场利率高度相关C国债期货交易者众多D国债期货存在杠杆
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D久期法
5、国债期货套期保值策略中,()的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同,提
国债期货套期保值策略中,()的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同,提高了套期保值的效果。A投机行为B大量投资者C避险交易D基差套利交易
6、当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中
当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中,投资者应该考虑的要素是()。A合约DV01变化B主力持仓C融资利率预期变化D合约的流动性变化