可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。
- A股指期权
- B存续期内支付红利的股票期货期权
- C权证
- D货币期权
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。
存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等,这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。
1、二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品
二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A正确B错误
2、在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。A正确B错误
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括()。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
4、利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在...
采用倒推法的期权定价模型包括()ABS公式B二叉树模型C隐性差分法D蒙特卡罗模拟
6、用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。
用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。